Объёмный анализ ликвидности на рынках
Фундаменталисты изучают отчетность компании, технические аналитики стараются распознать повторяющиеся конфигурации, в итоге и те и другие изучают события прошлого. Обе категории принимают решения о сделках в итоге рынок движется в ту сторону куда было приложено больше усилий или иными словами вложено больше денег.
Объёмный анализ изучает количество сделок прошедших по каждой конкретной цене в настоящий момент времени и сценарии формирования крупных позиций.
Объемный анализ рынка (или анализ ликвидности) - это метод прогнозирования рыночной (биржевой) цены на финансовый актив, основанный на изучении информации об объемах торгов и выявлении цен, по которым количество зарегистрированных сделок было значительно выше среднего.
Анализ объёмов на рынке позволяет заглянуть вглубь процессов, которые формируют график цены. Использование анализа объёмов в совокупности с другими способами анализа рынка (технический, фундаментальный) позволит трейдеру с высокой долей вероятности прогнозировать рыночные изменения, получая прибыль, как с биржевой, так и с внебиржевой торговли.
Объёмный анализ рынка это оценка фактической информации о совершенных сделках крупными участниками рынка на основании всех видов оценки информации включая инсайд (inside). Объёмный анализ рынка предлагает структурировать информацию о торгах в кластеры, в которых объём совершённых сделок по каждой конкретной цене будет просуммирован в рамках рассматриваемого промежутка времени (timeframe). Это позволит оценить ситуацию о торгах в моменте и идентифицировать крупные сделки. Таким образом оценивается фактическая информация в настоящий момент времени, а не события прошлого, которые в настоящем времени могут утратить свою значимость.
Технический анализ долгое время был единственным и доминирующим форматом прогнозирования рыночных цен. Однако, многие аналитики отмечали, что этот метод игнорирует информацию об объёме совершенных сделок. Таким образом, следующим шагом развития технического анализа стало выведение информации об объёме на график в нижнюю гистограмму, для отображения суммарного количества сделок за данный промежуток времени. До сих пор этой информации технические аналитики придают очень большое значение (достаточно обратиться к таким авторитетным изданиям как Мэрфи или Швагер). Трудно не согласиться с утверждением, что сделка объемом в $1 000 000, способна повлиять на изменение котировки актива значительно больше, чем сделка объемом в $10.
Подобную структуризацию данных об объёмах торгов предоставляют различные платформы объемного анализа рынка, например VolFix или Bloomberg. Поскольку данная структуризация требует дополнительных затрат то доступ к данным является платным. В связи этим хотелось бы отметить тот факт, что с точки зрения Теории Игр, игра на бирже является игрой с отрицательной суммой (то есть суммарный выигрыш всех игроков меньше их суммарных ставок) и в соответствии с данной теорией для регулярного извлечения прибыли из данной игры необходимо обладать явным преимуществом над другими игроками. Такое преимущество дает только дополнительная информация, очевидность данного утверждения подчеркивает тот факт, что использование такой дополнительной информации как инсайд является не законной так как даёт 100% преимущество над другими игроками. Таким образом получение информации об объемах торгов является в данный период времени осязаемым преимуществом.
Узнайте больше про объёмный анализ ликвидности на рынках из следующих материалов:
Мастер-класс Геннадия Бурмистрова:
"Практика применения объемного анализа рынка на платформах VolFix и Transaq"
Еженедельный обзор ведущих российских и мировых финансовых инструментов "Объёмный анализ ликвидности на рынках" с применением платформы объёмной аналитики VolFix на площадке ФИНАМ
Бесплатные вебинары по пятницам раскрывающие различные аспекты биржевой торговли и инвестирования с применением платформы объёмной аналитики VolFix на площадке МОЕХ
Вводный вебинар для начинающих трейдеров
в рамках специального курса трейдинга: "Объемный анализ рынка на QUIK / Tranasq / MT"
Подборка видео к специальному курсу трейдинга:
"Практикум комплексного применения объемного, технического и фундаментального анализов рынков"
Инвестиции в своё бразование - наилучшее направление инвестиций!
«ФИНАМ» — глобальный брокер, услугами которого пользуются сотни тысяч людей по всему миру!
Откройте торговый счет в «ФИНАМ» онлайн!
Инвестиции с одного счета на всех рынках Московской биржи, а также на NYSE, NASDAQ, Чикагской и Лондонской биржах.
Выгодные тарифы на российском, зарубежных и валютном рынках, простые и понятные условия, низкая брокерская комиссия, выгодные условия работы с заемными средствами.
Технологичные сервисы дистанционного открытия счета, интернет-магазин акций, единый торговый счет, теханализ, торговые роботы, прямой доступ на биржи (DMA).
Торговые платформы Transaq, Finam Trade, Quik с установкой на компьютер, смартфон или планшет или их web-версии.
Индивидуальное сопровождение на финансовых рынках для взыскательных клиентов. Команда профессионалов экстра-класса поможет решить любые инвестиционные задачи под ключ. Присоединяйтесь!
ООО «Новый город» Samara Investment Park - официальный представитель ГК ФИНАМ в городе Самара.
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09 ноября 2000 года выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.